Indicador de volatilidade forex

Usando um indicador de volatilidade do Forex.
Forex Trading não é apenas sobre o preço.
Isso não quer dizer que o preço não seja importante.
. mas há outros elementos a considerar ao planejar um negócio.
Por exemplo, as várias características do par FX em questão se adequam ao seu estilo de negociação?
Uma característica fundamental que você deve considerar é a volatilidade.
Agora, o que exatamente é volatilidade?
Volatilidade é uma forma de quantificar a variabilidade de preços.
. que é uma maneira elegante de dizer que a volatilidade mede a taxa na qual um mercado se move.
Um mercado volátil é aquele que exibe flutuações rápidas no preço.
Um mercado não volátil ou estável tem flutuações de preço moderadas.
Essas condições podem estar em estado de fluxo, é claro.
Não há nada a dizer que um mercado quieto tenha que continuar assim.
Para complicar ainda mais as coisas, quando as pessoas no mercado falam sobre volatilidade.
. eles podem estar falando de coisas ligeiramente diferentes.
Apesar disso, nossa descrição geral da volatilidade - a taxa na qual um mercado se move - é verdadeira.
Dito isto, estas são as várias maneiras pelas quais as pessoas podem interpretar a volatilidade:
volatilidade histórica - calculada a partir da variação da volatilidade futura dos preços - a taxa desconhecida na qual um mercado se moverá no futuro - volatilidade prevista - uma estimativa da volatilidade futura - um termo usado no mercado de opções.
O preço das opções é um assunto enorme e não vamos entrar aqui além dos mínimos detalhes.
O valor de uma opção é influenciado pela volatilidade de um mercado.
Modelos teóricos que usam volatilidades de previsão geralmente produzem resultados que diferem dos preços reais de opções negociadas.
Usando o preço de uma opção no mercado, você pode trabalhar para trás para calcular uma volatilidade implícita.
A razão pela qual eu levanto as opções é esta:
. Uma medida amplamente cotada da volatilidade do mercado, o Índice de Volatilidade da CBOE, ou VIX, utiliza volatilidades implícitas nos preços das opções como base.
O VIX é um guia para o mercado de ações.
Se você estiver procurando por um índice de volatilidade do Forex, existem também índices relacionados à moeda disponíveis.
Tendo introduzido esses tipos específicos de volatilidade, vamos agora tentar simplificar as coisas.
Então aqui está a boa notícia:
. Estamos apenas realmente preocupados com o primeiro tipo de volatilidade na lista.
Isso porque, quando falamos de volatilidade em termos de indicadores econômicos, estamos nos referindo à volatilidade histórica.
Calculamos isso a partir de movimentos de preços reais que já ocorreram.
Qual é o benefício disso para você?
Um indicador de volatilidade ajuda a avaliar o estado de um mercado e, de um modo geral, julga se ele atende às suas necessidades.
Você vê, se você é o tipo de profissional que procura um passeio calmo e estável, um mercado de baixa volatilidade pode ser melhor para você.
Por outro lado:
. Se sua negociação for de curto prazo ou se você negociar em um estilo de contra-tendência, provavelmente precisará de um pouco de preço.
Nesse cenário, você pode procurar ativamente mercados mais voláteis.
Indo além deste uso de determinar a adequação de um mercado, os indicadores de volatilidade também têm usos mais específicos.
Os vários usos incluem:
julgar se o mercado está prestes a reverter a avaliação da força de uma tendência identificando possíveis fugas de um mercado limitado.
Mas isso é apenas parte da história.
Nem todos os indicadores de volatilidade dos estrangeiros fazem todas essas coisas.
De fato, diferentes indicadores medem a volatilidade de maneiras diferentes.
. e você verá que, como conseqüência, há um indicador mais adequado para cada um desses usos.
Se você está se perguntando qual o indicador de volatilidade Forex MT4 tem a oferecer, a resposta é que existem vários disponíveis.
A boa notícia é que, juntos, eles cobrem todas as bases mencionadas acima.
Esses indicadores incluem:
Saiba como nosso serviço de Proteção de Volatilidade mantém você protegido contra riscos de volatilidade.
SAR parabólica.
SAR parabólico foi desenvolvido por J. Welles Wilder, um grande inovador no campo da análise técnica.
O nome do indicador significa parada parabólica e reversa e tenta identificar bons pontos de entrada e saída.
É importante notar que ele foi projetado apenas para mercados de tendência e, portanto, não é efetivo em mercados limitados.
O que isto significa?
Bem, isso significa que você realmente tem que usar este em conjunto com um indicador de identificação de tendência.
Como você pode ver no gráfico diário USD / JPY acima.
. o indicador traça uma curva parábola de pontos no gráfico.
O que é uma parábola?
Uma parábola é uma curva em forma de U.
Agora, J. Welles Wilder fez seu nome como um analista técnico no campo de commodities, mas ele primeiro treinou como engenheiro mecânico.
Podemos ver essa parte de seu passado se insinuando com o uso do termo parábola.
A parábola é uma curva comumente usada em muitas partes da mecânica clássica.
Por exemplo, a trajetória de um projétil é um caminho parabólico.
A curva característica resulta do efeito da gravidade que diminui a velocidade do projétil.
Há uma tendência similar com as tendências.
As tendências podem durar por longos períodos, mas, como todos sabemos, elas não duram para sempre.
A força motriz por trás deles sempre desaparece eventualmente.
Este indicador tenta descrever esse comportamento.
Ele diz que a tendência é provável que fique dentro do arco da curva traçada no gráfico.
Se o preço atingir a curva, isso sugere que a tendência pode ter acabado.
A SAR parabólica é calculada para um dia de antecedência, como segue:
SAR amanhã = SAR hoje + AF x (EP - SAR hoje)
AF é um fator de aceleração EP é o ponto extremo - o maior valor até agora em uma tendência de alta ou o menor valor em uma tendência de baixa.
O fator de aceleração é normalmente definido em um valor inicial de 0,02.
Você pode encontrar um valor diferente funciona melhor através de tentativa e erro.
A melhor maneira de realizar esse tipo de experimentação é em um ambiente livre de riscos, como nossa conta de negociação de demonstração.
Agora, conforme a tendência progride, o valor do fator de aceleração muda.
Cada vez que o mercado atinge uma nova alta em uma tendência de alta ou uma nova baixa em uma tendência de baixa, aumentamos a AF em uma etapa.
O passo é o valor inicial do AF.
Além do mais, há uma restrição superior no valor do AF.
. e você especifica esse máximo quando adiciona o indicador no MT4.
O valor padrão para este máximo no MetaTrader 4 é 0,20, como você pode ver na imagem acima.
Usar o indicador é bem simples.
As diretrizes gerais podem ser resumidas nesses quatro pontos:
quando os pontos SAR estão abaixo do preço atual de mercado, sugere uma tendência de alta quando os pontos estão acima do preço atual, sugere uma tendência de baixa, se os pontos SAR cruzarem de cima para baixo, é um sinal de compra se os pontos cruzarem abaixo para acima, é um sinal de venda.
Isso é SAR parabólico em poucas palavras.
Vamos agora passar para o nosso próximo indicador.
Indicador de Momento Forex MT4.
Outro indicador de volatilidade que vem com o MetaTrader 4 é o indicador de momentum de nome simples.
Também é conhecido como o indicador de taxa de variação, ou ROC.
Como o próprio nome sugere, ele mede a rapidez com que o movimento está mudando.
A imagem acima é o mesmo gráfico diário USD / JPY de antes.
. mas desta vez com o indicador de momento plotado como um gráfico de volatilidade Forex abaixo.
Seu valor informa a alteração percentual do preço de mercado atual do preço em um determinado número de períodos anteriores.
Normalmente, o valor padrão para o número de períodos é 20.
É calculado como:
momentum = (fechar atual - fechar n períodos atrás) / fechar n períodos atrás x 100.
Uma maneira de pensar nisso é como uma maneira de medir o poder por trás de um movimento.
É por isso que é conhecido como o indicador de momentum.
Tudo bastante simples até agora, mas como podemos usá-lo?
O indicador mede a força ou fraqueza de uma tendência, identificando possíveis pontos de reversão.
Como fazemos isso é simples:
quanto mais positivo for o número, quanto mais forte for a tendência ascendente, mais negativo será o número, mais forte será a tendência de queda.
Usando esses dois pontos, podemos fazer algumas suposições.
Enquanto a magnitude do valor do momentum continuar grande, esperamos que a tendência continue.
Se o valor começar a diminuir e voltar para 0, pode ser um sinal de que a tendência está se desintegrando.
Isso nos dá dois guias gerais para o indicador:
cruzar de um valor negativo para um valor positivo é um sinal de compra que passa de um valor positivo para um valor negativo é um sinal de venda.
Embora o indicador de momentum seja uma medida direta da volatilidade, ele também mede a direção e a taxa de mudança.
Um medidor de volatilidade Forex que dispensa a direção e informa puramente sobre a magnitude da volatilidade é o indicador Average True Range, ou ATR.
Canais de volatilidade.
Os canais de volatilidade são um tipo de indicador que traça linhas relacionadas à volatilidade acima e abaixo do mercado.
Essas linhas são conhecidas como canais, envelopes ou bandas.
Eles aumentam à medida que a volatilidade aumenta e diminui à medida que a volatilidade diminui.
O canal de volatilidade mais conhecido é a banda de Bollinger, embora o indicador de canal Keltner seja outro tipo efetivo.
Bandas de Bollinger vêm como um indicador padrão com o MetaTrader 4.
Mas se você quiser uma escolha mais abrangente de canais de volatilidade, você deve considerar o plugin MetaTrader 4 Supreme Edition.
O MT4 Supreme Edition oferece o indicador de canal Keltner acima mencionado, juntamente com um conjunto impressionante de outras ferramentas úteis.
Os canais de volatilidade ajudam a avaliar o que consideramos normal para um mercado.
. e o que é uma divergência da norma, enquanto fatorando a volatilidade na equação.
Os canais ou bandas descrevem os limites externos dessa normalidade.
Se o mercado ir além desse limite, seremos alertados sobre uma ocorrência incomum e poderemos planejar nossas negociações de acordo.
As bandas de Bollinger usam múltiplos do desvio padrão para calcular a que distância as bandas estão da medida central do preço.
Um desvio padrão é uma medida estatística que quantifica a variação de um conjunto de números.
Um desvio padrão baixo sugere que os números no conjunto de dados estão próximos.
Um desvio padrão alto sugere uma variabilidade maior nos números.
Quanto mais volátil for um mercado, mais ampla será a variabilidade de preços em um determinado período.
… E consequentemente, quanto maior o desvio padrão.
Se você estiver interessado em ler mais sobre as bandas de Bollinger, você pode encontrar uma explicação completa em nosso resumo dos mais importantes indicadores Forex.
Resumindo o indicador de volatilidade Forex trading no MetaTrader 4.
Então, qual é o melhor indicador de volatilidade cambial?
Não é necessariamente um caso de qual é o melhor, mas a melhor forma de usá-lo para atender às suas necessidades.
Os indicadores em geral funcionam melhor quando usados ​​para se complementarem.
Por exemplo, dissemos anteriormente que a SAR parabólica só funciona efetivamente quando o mercado está em uma tendência.
Você poderia, talvez, usar o indicador de momentum como seu principal indicador para estabelecer primeiro se essa condição é atendida.
O Indicador ADX também pode ser usado para atender a essa finalidade.
Aqui está a boa notícia:
. Com um pouco de prática, você pode começar a fazer escolhas de negociação mais informadas, graças a esses guias de volatilidade.

Indicador de volatilidade.
A afirmação de que os estoques de pânico na parte de baixo da venda, após o qual uma recuperação é inevitável, é efetivamente usada por essa análise. Uma forma de medir esse mecanismo é observar a ampliação do intervalo entre preços baixos e altos todos os dias. No geral, um alcance progressivamente mais amplo, observado durante um período de tempo relativamente curto, mostra que um fundo está próximo. Normalmente, os picos de preços são atingidos em um ritmo mais lento e são caracterizados pelo estreitamento da faixa de preço.
Este cálculo do intervalo de negociação ocorre ao longo de um determinado período de tempo para definir se um problema está sendo "despejado" e está se aproximando de um fundo ou não. Um aumento na linha de volatilidade sobre a linha de referência é uma suposição para um fundo válido. Da mesma forma, uma indicação de um pico inevitável seria uma diminuição na linha de volatilidade abaixo da linha de referência. Enquanto a inconstância está crescendo, uma ação provavelmente não chegará ao topo. É importante lembrar que este estudo deve ser usado em conjunto com análises de tendências e osciladores de dinâmica para precisão e confirmação.

Gráfico de volatilidade de moeda.
Veja os pares de moedas com as flutuações de preço mais significativas.
Como usar este gráfico
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Indicador de volatilidade forex
Os indicadores de volatilidade mostram o tamanho e a magnitude das flutuações de preço.
Em qualquer mercado existem períodos de alta volatilidade (alta intensidade) e baixa volatilidade (baixa intensidade).
Esses períodos vêm em ondas: a baixa volatilidade é substituída pelo aumento da volatilidade, ao passo que, após um período de alta volatilidade, ocorre um período de baixa volatilidade e assim por diante.
Os indicadores de volatilidade medem a intensidade das flutuações de preços, fornecendo uma visão do nível de atividade do mercado.
Indicadores de Volatilidade Forex:
Média True Range (ATR) Bandas de Bollinger (BB) Lustre Sair Bandas de Bollinger Largura Volatilidade de Chaikin (CHV)
A metodologia do uso de indicadores de volatilidade.
A baixa volatilidade sugere um interesse muito pequeno no preço, mas ao mesmo tempo lembra que o mercado está descansando antes de um novo grande movimento. Períodos de baixa volatilidade são usados ​​para configurar as negociações de fuga. Por exemplo, quando as bandas do indicador de bandas de Bollinger se apertarem, os investidores de Forex antecipam uma fuga explosiva fora do limite das bandas.
Uma regra prática é: uma mudança na volatilidade leva a uma mudança no preço.
Outra coisa a lembrar sobre a volatilidade é que, embora uma baixa volatilidade possa manter-se por um longo período de tempo, a alta volatilidade não é tão durável e freqüentemente desaparece muito mais cedo.
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FxIndicators.
Obrigado. Eu adicionei a página de bandas de Bollinger. Negociação feliz!

Como medir a volatilidade.
Ação de preço e macro.
Volatilidade é a medida das variações de preço durante um período de tempo especificado. Os comerciantes podem abordar mercados de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes. Discutimos o indicador Average True Range como uma medida de volatilidade.
A análise técnica pode trazer uma quantidade significativa de valor para um profissional.
Embora nenhum indicador ou conjunto de indicadores preveja perfeitamente o futuro, os traders podem usar movimentos históricos de preços para ter uma idéia do que pode acontecer no futuro.
Um componente-chave desse tipo de abordagem probabilística é a capacidade de ver o quadro geral do & rsquo; ou o estado geral do mercado negociado. Discutimos as condições de mercado no artigo The Guiding Hand of Price Action; e na peça incluímos algumas dicas para os operadores qualificarem a condição observada em um esforço para selecionar mais apropriadamente a estratégia e a abordagem para negociar essa condição específica.
Neste artigo, vamos levar a discussão um passo adiante, concentrando-nos em um dos principais fatores de importância na determinação das condições de mercado: Volatilidade.
A volatilidade é a medida das variações de preço: Grandes movimentos / mudanças de preço são indicativos de alta volatilidade, enquanto movimentos de preços menores são de baixa volatilidade.
Como comerciantes, os movimentos de preços são o que permitem lucro. Variações maiores de preço significam mais potencial para lucro, já que há simplesmente mais oportunidades disponíveis com esses movimentos maiores. Mas isso é necessariamente uma coisa boa?
Os perigos da volatilidade
O fascínio das condições de alta volatilidade pode ser óbvio: assim como dissemos acima, níveis mais altos de volatilidade significam maiores movimentos de preços; e movimentos de preço maiores significam mais oportunidades.
Mas os investidores precisam ver o outro lado da moeda: níveis mais altos de volatilidade também significam que os movimentos de preços são ainda menos previsíveis. As reversões podem ser mais agressivas, e se um trader se encontrar no lado errado do movimento, a perda potencial pode ser ainda maior em um ambiente de alta volatilidade, pois o aumento da atividade pode acarretar movimentos maiores de preços contra o negociante, bem como em suas operações. Favor.
Para muitos comerciantes, especialmente os novos, níveis mais altos de volatilidade podem apresentar um risco significativamente maior que o benefício.
A razão para isso é o número um erro que os comerciantes de Forex fazem; e o fato de que níveis mais altos de volatilidade expõem esses negociadores a esses riscos ainda mais do que a baixa volatilidade.
Portanto, antes de entrarmos na mensuração ou na volatilidade da negociação, por favor, saibam que a gestão de risco é uma necessidade quando negociamos nesses ambientes de alta volatilidade. Não observar os riscos de tais ambientes pode ser uma maneira rápida de enfrentar uma chamada de margem temida.
Average True Range.
O indicador Average True Range está acima da maioria dos outros quando se trata da medição da volatilidade. O ATR foi criado por J. Welles Wilder (os mesmos senhores que criaram o RSI, Parabolic SAR e o indicador ADX) e foi projetado para medir o True Range em um período de tempo especificado.
True Range é especificado como o maior de:
Alta do período atual menos a baixa do período atual A alta do período atual menos o valor de fechamento do período anterior A baixa do período atual menos o valor de fechamento do período anterior.
Como estamos apenas tentando medir a volatilidade, os valores absolutos são usados ​​nos cálculos acima para determinar o & lsquo; intervalo verdadeiro & rsquo; Portanto, o maior dos três números acima é o verdadeiro intervalo, & rsquo; independentemente de o valor ser negativo ou não.
Uma vez que esses valores são calculados, eles podem ser calculados ao longo de um período de tempo para suavizar as flutuações de curto prazo (14 períodos são comuns). O resultado é Average True Range.
No gráfico abaixo, adicionamos o ATR para ilustrar como o indicador registrará valores maiores à medida que o intervalo de movimentos de preços aumenta:
Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Depois que os traders aprenderam a medir a volatilidade, eles podem então procurar integrar o indicador ATR em suas abordagens de duas maneiras.
Como um filtro de volatilidade para determinar qual estratégia ou abordagem empregar Para medir o risco (distância de parada) ao iniciar posições de negociação.
Usando o ATR como um filtro de volatilidade.
Assim como havíamos visto em nosso artigo sobre negociação em escala, os traders podem abordar ambientes de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes.
Simplesmente, os comerciantes podem procurar o ambiente de baixa volatilidade para continuar, ou eles podem procurar mudar. Ou seja, os comerciantes podem se aproximar de baixa volatilidade negociando o intervalo (continuação de baixa volatilidade), ou eles podem olhar para trocar o breakout (aumento da volatilidade).
A diferença entre as duas condições é enorme; como os operadores de gama estão procurando vender resistência e comprar suporte, enquanto os investidores estão procurando fazer exatamente o oposto.
Além disso, os operadores de gama têm o luxo de oferecer suporte e resistência bem definidos para a colocação de paradas; enquanto os comerciantes de breakout não. E enquanto os breakouts podem potencialmente levar a grandes movimentos, a probabilidade de sucesso é significativamente menor. Isso significa que falsos rompimentos podem ser abundantes, e negociar o rompimento geralmente requer taxas de recompensa / risco mais agressivas (para compensar a menor probabilidade de sucesso).
Usando o ATR para gerenciamento de riscos.
Uma das principais dificuldades para os novos operadores é aprender onde colocar a parada de proteção ao iniciar novas posições. A ATR pode ajudar com esse objetivo.
Como o ATR é baseado em movimentos de preços no mercado, o indicador crescerá junto com a volatilidade. Isso permite que o trader use paradas mais amplas em mercados mais voláteis, ou paradas mais restritas em ambientes de baixa volatilidade.
O código ATR é exibido no mesmo formato de preço do par de moedas. Então, um valor de & lsquo; .00458 & rsquo; em EUR / USD denota 45,8 pips. Alternativamente, uma leitura de & lsquo; .455 & rsquo; em USDJPY denotaria 45,5 pips. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, essas estatísticas também aumentam ou diminuem.
Os comerciantes podem usar isso para sua vantagem, colocando paradas com base no valor de ATR. Se você quiser mais informações sobre este método, discutiremos a premissa longamente no artigo Gerenciando Risco com ATR.
--- Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Como usar o indicador de volatilidade Chaikin.
É a volatilidade que, em última análise, é responsável pelos lucros dos traders, uma vez que, se um mercado não se move, não há como ganhar dinheiro com isso. É, portanto, de vital importância reconhecer os momentos em que a volatilidade está aumentando, pois isso oferece as melhores oportunidades para fazer negócios.
Como traders, sabemos que a volatilidade muitas vezes atinge o pico em determinados momentos, por exemplo, quando as sessões na Europa e nos EUA se cruzam. No entanto, seria ainda melhor se houvesse um indicador que pudesse mostrar mudanças na volatilidade mais cientificamente, e o indicador de volatilidade do Chaikin pretende fazer exatamente isso.
Desenvolvido por Marc Chaikin, o indicador de volatilidade Chaikin mostra a volatilidade calculando a diferença entre o alto e o baixo para cada período ou barra de negociação. Ele mede a diferença entre duas médias móveis de uma linha de distribuição de acumulação ponderada por volume.
Portanto, ele difere do indicador simples Average True Range (ATR), pois não leva em conta as lacunas.
Este aspecto é bom para os traders de curto prazo; lacunas ocorrem frequentemente durante a noite e podem causar picos na volatilidade a serem subestimados.
O indicador Chaikin, no entanto, mostra precisamente quando o mercado começa a se mover. As configurações padrão são deixadas em 10,10.
O Chaikin em ação.
A grande coisa sobre o indicador Chaikin é que muitas vezes atinge o pico em torno da mesma hora todos os dias. Isso significa que é a ferramenta perfeita para ajudar a cronometrar seus negócios.
Dê uma olhada no gráfico abaixo para GBPUSD e você pode ver o que quero dizer. O indicador Chaikin desce na sessão asiática de manhã cedo antes de subir mais alto, à medida que a Europa e os EUA se abrem para os negócios. De fato, o indicador atinge o pico entre 14:00 e 16:00 GMT todos os dias no gráfico.
O que isto significa é que o Chaikin fornece um ótimo guia sobre quando entrar e fechar uma posição. Como você pode ver, quando o Chaikin está abaixo de 0, não há nada muito acontecendo no mercado. É durante esses períodos que você deve se abster de negociar e esperar que o Chaikin lhe diga quando as coisas estão esquentando. O Chaikin é, portanto, excelente para restringir a propensão ao overtrade.
Quando o Chaikin começar a ultrapassar 0, você poderá entrar em uma negociação, talvez usando outro crossover de média móvel ou nível de pivô como seu guia. Se você receber um sinal forte e o Chaikin ultrapassou 0, então é uma ótima oportunidade para entrar no seu negócio.
Uma vez que o pico do Chaikin, você sabe que você pode começar a pensar em fechar seu comércio. Você também sabe que isso será entre 14:00 e 16:00 GMT todos os dias. O que faz sentido, porque os mercados europeus fecham por volta das 16:30 GMT.
É esta regularidade que pode tornar o indicador Chaikin uma ferramenta essencial para aqueles que fazem 1-2 operações forex por dia.