Sistema de negociação m3

Blog de treinamento SMB.
O Sistema de Negociação de Opções M3: Uma negociação recompensadora para o operador de opções de rendimento avesso ao risco.
Hoje, às 17h, no Tribo de Opções, o webinar de negociação de opções semanais gratuitas da SMB, John Locke, o trader de opções de renda internacionalmente conhecido, apresentará um sistema de negociação de opções que é o resultado de anos de trabalho árduo e desenvolvimento: O M3 Sistema de negociação de opções. Posso dizer honestamente que, tendo sido pessoalmente exposto a centenas de estratégias de opções de renda e tendo orientado centenas de operadores de opções ao longo dos anos, não consigo pensar em uma estratégia de opções que tenha transformado mais traders individuais de mediocridade de negociação em superioridade de negociação. este comércio M3. Pessoalmente, troco esta estratégia todos os meses e, de facto, tomei a decisão de fazer desta abordagem o elemento mais substancial do meu portfólio de operações mensais de opções pessoais. Não me arrependi dessa decisão.
A principal razão que fiz isso é simples:
Eu sou um cara avesso ao risco. Não me sinto particularmente confortável com estratégias que me exponham a perdas substanciais se o mercado decidir fazer uma grande jogada em uma direção ou outra. O método M3 de controlar deltas me deixa extremamente confortável durante todo o comércio.
* Eu não gosto de levantar no meio da noite, me preocupar sobre onde os contratos futuros estão sendo negociados. O M3 é projetado de forma que, se for negociado corretamente, é improvável que grandes movimentações noturnas criem sérios problemas para sua posição (é claro que qualquer coisa pode, e às vezes acontece).
* Eu não tenho que procurar o estoque certo com o gráfico certo a cada mês. Eu troco isso nas opções do índice $ RUT e deixo o mercado fazer o que ele quer.
* Eu não tenho que entrar no comércio com um viés de mercado. Eu não preciso de habilidades de análise técnica para ter sucesso negociando o M3.
* Eu posso entrar neste comércio sob quaisquer condições de mercado e sentir que eu tenho as ferramentas que eu preciso para gerenciar o comércio corretamente.
* A maioria dos ajustes não é urgente. Isso porque os gregos são tão cuidadosamente controlados. Assim, tenho a liberdade de sair do computador por longos períodos de tempo e não tenho muita ansiedade de que uma mudança repentina no mercado tenha um efeito significativo sobre mim na maioria dos casos.
* E acima de tudo, eu posso contar em uma mão o número de vezes que eu senti stress negociando o M3. No entanto, o sistema, se negociado corretamente, pode ser muito gratificante.
Se você está interessado em participar do nosso webinar para saber mais sobre o comércio M3 hoje às 17:00: Aqui.
Diretor, Programa de Treinamento de Opções SMB.
O Programa de Treinamento de Opções SMB é um programa de doze meses projetado para operadores de opções de nível intermediário e iniciante que estão buscando um processo de treinamento intensivo para aprender como negociar opções de spreads para renda mensal. Para mais informações sobre este programa, entre em contato com Seth Freudberg: [email & # 160; protected].

Configurações M3.
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Agora você pode obter um "Locke" sobre como é.
feito na série de vídeos semanais de John.
Categorias.
Eu tenho trabalhado com John por apenas alguns meses e ele já me ajudou a me tornar um operador de opções muito melhor. Eu tentei um grande número de estratégias de renda de opção com sucesso misto. As estratégias de comercialização de borboletas de John produzem um retorno muito bom com o risco gerenciado.
&cópia de; 2012-2018 Locke em seu sucesso, LLC. Todos os direitos reservados no mundo inteiro.

sistema de negociação M3
M3 Opções Trading System.
Apresentado por John Locke.
Esta é a estratégia que a maioria dos traders de opções profissionais em nossa mesa coloca o capital para trás todos os meses. Esses são os conceitos e princípios que transformaram traders mais esforçados em operadores vitoriosos do que qualquer outro programa. Esta é a estratégia que permite que você ganhe mesmo quando suas previsões estão erradas.
O M3 Options Trading System é apresentado por John Locke, um experiente comerciante de opções e mentor que é bem conhecido por conceber estratégias de opções exclusivas e sofisticadas.
Essa estratégia é projetada para ter um bom desempenho na maioria das situações de mercado, mas muito mais, fornece ferramentas de negociação para ajudar a trazer suas opções de negociação para um nível maior de sofisticação e sucesso.
A série original de vídeo de quatro partes Entrada Adicional & amp; Resumo do Ajuste Bônus # 1: Vídeo de Ajustabilidade Incremental (60 minutos) Bônus # 2: M3 Entradas com Vários Exemplos Bônus # 3: Atualização do Sistema M3.
John tem ensinado milhares de comerciantes e descobriu como consertar um dos erros mais comuns que os comerciantes em desenvolvimento fazem.
Em sua experiência de trabalho com tantos comerciantes - há uma verdade simples e triste que John aprendeu sobre a maioria dos traders:
A maioria dos traders acredita que precisa prever com precisão o mercado para gerar lucros.
Isso é totalmente falso.
Os operadores de opções que conseguem sucesso a longo prazo sabem como combinar probabilidades e gestão para ter um risco favorável versus recompensa e alta probabilidade de sucesso. sem adivinhar o que o mercado fará no futuro.
Por que os traders sentem a necessidade de prever? A principal razão é que a mídia financeira está sempre pedindo aos "especialistas" por sua previsão e previsão.
Enquanto isso, os fundos e as firmas de proponentes estão silenciosamente gerando P / L positivo seguindo e ajustando-se ao mercado à medida que isso acontece.
A série de vídeos M3 irá ajudá-lo a desenvolver as habilidades e a psicologia para negociar como um profissional, ser objetivo, controlar o risco e eliminar o impulso de prever.
John Locke troca o M3 Live e.
John Locke não apenas troca o M3 pessoalmente; O SMB está apoiando John e vários outros operadores de opções para negociar essa estratégia com o capital da empresa.
Estamos totalmente investidos nessa estratégia. E achamos que você deveria investir também.
Você está pronto para se tornar um trader de opções M3?
Você meu amigo, fez toda a diferença na minha negociação. Eu sou tão abençoada e grata além das palavras.
A estratégia é uma das melhores que usei. Eu recebi meu dinheiro de volta no primeiro mês, & amp; tem tido meses de sucesso desde janeiro, graças a você & amp; SMB.
Aprecio você compartilhar o conhecimento. Isso mudou completamente o meu sucesso comercial de opções! Continue com o ótimo trabalho. - Jon.
. Muito obrigado a Seth e à Tribo das Opções por apresentar esta informação e muito obrigado a John por desenvolver o comércio e compartilhá-lo com a comunidade!
Trabalhar com John ajudou imensamente no meu desenvolvimento como trader. Ele tem profundo conhecimento dos conceitos e estratégias da Options, bem como uma grande compreensão dos desafios que qualquer negociante de varejo enfrentará nesses mercados voláteis. Sua metodologia de planejamento comercial é detalhada e extremamente bem pensada. Eu realmente me beneficiei de trabalhar com ele para me tornar um trader mais experiente e bem equilibrado.
Eu tenho investido em ações e opções desde o início dos anos 90. Durante esse tempo, tive alguns grandes vencedores, mas também alguns grandes perdedores. Ao longo dos anos, também viajei para Chicago e Atlanta para participar de seminários de negociação. No final do dia, eu não estava conseguindo os resultados financeiros que eu estava procurando. John me ajudou com conceitos de negociação, escolhendo o estilo de negociação correto e desenvolvendo um plano de negociação, análise técnica e estabelecimento de metas. Embora ainda esteja aprendendo, pela primeira vez na minha carreira de investimento, eu me sinto confiante em relação à negociação e percebi uma renda mensal consistente e adicional. Posso dizer honestamente que meus resultados no ano passado não teriam sido possíveis sem John.
-Matt de Massachusetts.
Nos últimos 4 anos eu tenho negociado e como todo iniciante eu corri em círculos perdendo tempo e dinheiro, eu tinha todo o desejo, mas o que eu senti que eu estava realmente chegando a lugar nenhum. Foi como uma luz acontecendo quando eu encontrei John e seu estilo de negociação de opções, tem sido a chave para abrir a porta para o meu sucesso e futuro financeiro.
-Chris da Austrália.
Eu tenho negociado opções por 10 anos. Nunca com sucesso. Sendo a seminário de troca local e Las Vega. Nunca com sucesso. Muita informação foi dada, mas o como ainda está faltando para o comerciante individual. Ninguém para culpar exceto eu mesmo. Então encontrei John.
Ele é meu plug para minha conta vazada. Obrigado John. Sem você eu teria desistido de negociar totalmente após preservar por 10 anos e perder muito dinheiro.
-Ben de Singapura.
Suas estratégias funcionam porque ele tem uma sensação inata tão boa quanto a interação multidimensional do preço, da volatilidade e dos gregos. John tem a capacidade de levar algo muito complexo e torná-lo acessível ao profissional menos experiente. John também trabalha extensivamente com os importantíssimos “fatores suaves” da psicologia, emoções e disciplina.
Eu só queria te dar uma frase rápida e dizer OBRIGADO por toda sua ajuda em me ensinar como me tornar um trader melhor. - Kevin, AZ.
John é um inovador que ajudou imensamente a minha negociação. Eu encontrei seus métodos e filosofias sobre negociação para mudar a vida. Desde que trabalhei com ele, pela primeira vez na minha vida, depois de anos tentando, eu me tornei um profissional lucrativo. - Troy.
a jornada para se tornar um trader em tempo integral tem sido desafiadora e recompensadora. Sou grato por você ter me ajudado a começar essa jornada maravilhosa.
-Vincente em Cingapura.
Eu comprei este curso por alguns motivos. Eu negocio o M3 no entanto, eu tenho um emprego a tempo inteiro, então eu não posso gerenciar vários negócios deste tipo. Então, estou pensando que essas estratégias funcionarão para minhas contas menores. Também acho que esta é uma ótima maneira de introduzir minha esposa e 2 filhos adolescentes no mundo das opções sem soprá-los. Obrigado Seth, SMB e especialmente John.

M3 Trading System.
A Série de Vídeos de Quatro Partes do Sistema de Negociação M3: $ 1.475.
* Quando você enviar este formulário, você será direcionado ao site SMB para fazer seu pedido através do sistema seguro de carrinho de compras.
Nos condores de ferro de meados de 2000, verticais de alta e chamadas cobertas eram a grande coisa. Tivemos um longo período de tempo com um mercado de tendências de baixa volatilidade e essas estratégias estavam funcionando muito bem. Tudo o que você precisava fazer era seguir um conjunto básico de regras e, de repente, você era um grande negociador. Clique aqui para ver as muitas outras configurações do M3 que foram desenvolvidas também.
Conheço várias pessoas que se saíram tão bem que aumentaram o tamanho de suas operações, deixaram seus empregos e realizaram seus sonhos tornando-se operadores de tempo integral.
Infelizmente, as condições do mercado mudam e, em 2007, essas condutas de ferro e estratégias de viés neutro ou de alta começaram a sofrer perdas. Como os comerciantes estavam apenas seguindo um conjunto de regras e não entendiam como se adaptar ao mercado, eles não sabiam o que fazer. Então eles começaram a entrar em pânico.
Eles assumem muito risco e negoceiam de maneira diferente sem entender as conseqüências. Eles começaram a pular e implementar sistemas desconhecidos sem testes adequados.
Como resultado, no final de 2008, muitos desses traders perderam a maior parte do dinheiro e acabaram de volta em seus antigos empregos, só que desta vez sem economias.
A lição aqui, não basta seguir um sistema que funcione bem sem aprender como realmente negociar e se adaptar às condições do mercado.
Se você é alguém que deseja criar um negócio sério a partir da negociação de opções, precisa de mais do que um conjunto de regras. Vamos encarar as condições do mercado e nenhum conjunto único de regras será capaz de se sair bem o tempo todo. A última coisa que você precisa é finalmente decidir ir a tempo integral com sua negociação, ter condições de mudar e, em seguida, sair do negócio.
Então, decidi criar uma maneira de instruir os operadores sobre como administrar seu risco em opções complexas, para que eu pudesse ajudá-los a melhorar seu jogo.
O que eu criei foi o M3 Trading System.
O M3 não é apenas um “trade in the box” onde você segue cegamente um conjunto de regras rígidas, é um sistema de negociação neutro de mercado que venho desenvolvendo nos últimos sete anos especificamente projetado para ensinar e educar os traders de opções identificar e controlar o risco em suas posições.
O sistema M3 oferece as ferramentas necessárias para ajudá-lo a entender sua posição e explica como, por que e quando aplicar essas ferramentas para ajudá-lo a se tornar um profissional melhor.
Algumas das coisas que meus alunos adoram sobre o M3 como “comércio de renda” de alta probabilidade, é que não há busca por ações, não há necessidade de escolher direção, não há necessidade de cronometrar perfeitamente o mercado e não há necessidade de sentar em frente ao mercado. computador durante todo o dia. O M3 mantém suas opções sob controle dos gregos e é projetado para manter seu estresse e risco ao mínimo.
Nesta série de vídeos em quatro partes, acompanho passo a passo os conceitos do M3. Depois, passamos por vários exemplos em que passo em alguns meses extremamente difíceis para mostrar o comércio em ação.
É hora de você finalmente aprender os conceitos que ajudarão você a se adaptar ao mercado. Aprenda o M3 hoje!
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Eu gostaria de deixar uma nota para agradecer por seu conselho e ajuda quando comecei a trocar M3 borboleta. Até agora, consegui resultados fenomenais. Eu sei que ainda há muito a aprender, mas o M3 e sua generosidade têm um profundo impacto para mim como operador de opções.
Vincent de Cingapura.
&cópia de; 2012-2018 Locke em seu sucesso, LLC. Todos os direitos reservados no mundo inteiro.

Tendência Theta.
simples. negociação de opções objetivas.
Renda Consistente Borboleta & # 8211; Outra estratégia de negociação de opções para pequenas (er) contas.
Você já teve uma grande perda em um Condor de Ferro ou um Spread Vertical?
Você sabe como é vender um spread vertical semanal (PERIGO!) Apenas para ver o mercado rasgar seu golpe curto e arrancar sua cara? Alternativamente, você vendeu um Condor de Ferro logo antes de o mercado subir ou descer?
Você se ajustou ou apenas entrou em pânico e saiu apenas para assistir o mercado reverter antes da expiração? Confie em mim, eu conheço a dor. Eu estive lá. Ninguém nunca disse que a negociação seria divertida, não é?
O movimento direcional rápido é um dos maiores desafios que enfrentamos como operadores de renda de opções não direcionais. Embora existam várias maneiras de evitar, proteger ou ajustar o movimento do mercado, uma maneira ainda mais simples é começar com uma posição que não se importe com o que acontece.
Especificamente, eu estou falando sobre a Borboleta de Renda Consistente (CIB ou Borboleta de CI) que eu tenho negociado desde verão passado. Você também viu a borboleta CI no comentário do mercado de fim de semana. O CIB é mais dinâmico que o Migrating Butterfly e tem um lucro potencial muito maior com um risco menos delta. A borboleta CI poderia ser negociada com tão pouco quanto $ 5.000, mas $ 7.500- $ 10.000 por posição é recomendado.
O CIB é uma estratégia de opções de borboleta neutra e não direcional. O negócio começa com uma linha T + Zero muito plana e se move com o mercado para evitar grandes perdas. Enquanto o CIB não é o comércio mais simples do mundo e requer algum gerenciamento ativo, o risco / recompensa é muito favorável. Eu sou um operador adverso bastante arriscado e que desempenhou um grande papel em como eu projetei o comércio.
A imagem abaixo mostra uma borboleta CI logo após o início da negociação. Nesse caso, o preço começou a subir e foi negociado no centro do Butterfly. Observe que o comércio tem muito pouco risco direcional.
Imagem da borboleta CI no início do comércio. Observe a linha muito plana T + Zero, com espaço significativo para se mover no lado positivo e negativo.
Comparação de risco e posição:
Nas imagens abaixo, estamos olhando para um típico condor de ferro no $ SPX e no CI Butterfly. Uma das grandes coisas a se notar é que o risco absoluto de dólar no CIB é ligeiramente maior do que o Condor de Ferro. No entanto, o lucro potencial é significativamente maior.
Uma das razões pelas quais comecei a negociar Butterflies em geral é que elas têm o potencial de fornecer um risco muito mais favorável: a taxa de recompensa. Tomando emprestado o que eu aprendi como um comerciante de tendências, eu sempre procuro formas de maximizar as negociações vencedoras. A borboleta CI oferece uma oportunidade de ganhar muitas vezes a perda pretendida no ambiente de mercado certo.
Imagem de um típico SPX Iron Condor de alta probabilidade. Essa negociação em particular arrisca US $ 855 para gerar um potencial de US $ 145.
CI Butterfly Opções de Comércio:
Se você revisitar a borboleta de CI mostrada acima, você pode ver que o risco inicial é um pouco acima de US $ 1.000, com o potencial de fazer perto de US $ 4.000. Embora tenhamos como alvo uma parcela muito pequena do ganho potencial, um bom ambiente de mercado pode tornar o negócio muito mais lucrativo. A imagem abaixo mostra outro CI Butterfly que está próximo da expiração.
CI Butterfly perto da expiração. O comércio já superou o potencial de lucro do Condor de Ferro, ainda tem uma linha plana T + Zero, e é muito Theta saudável.
Filosofia de negociação da borboleta CI:
As regras fornecidas aqui não são inclusivas, mas dão uma ideia geral de como funciona a negociação. A negociação começa com um $ RUT Put Butterfly de 50 pontos de largura com uma longa chamada de $ IWM (você também pode usar uma Iron Fly). Eu alvo um risco inicial: recompensa de cerca de 25-32% para o início de borboleta. Por exemplo, uma borboleta que tem 50 asas pontuais e custa 11,00 tem um risco: recompensa de 11 / (50-11) = 11/39 = 28,2%.
O centro da Borboleta está posicionado 10-20 pontos abaixo do dinheiro, o que dá ao comércio mais espaço no lado negativo e um viés ligeiramente de baixa. Devido ao ligeiro viés, faço um esforço para marcar minha entrada. O sincronismo do comércio perfeitamente não fará ou quebrará o negócio, mas pode facilitar o ajuste do negócio.
Inicie a posição 40 a 50 dias até a expiração. Eu estava originalmente negociando a estratégia com 50-60 dias até a expiração, mas descobri que frequentemente gastava os primeiros 10 dias perdendo dinheiro. Como resultado, movi a janela de entrada de volta e geralmente inseri de 45 a 50 dias.
Se você estiver procurando dinamizar sua entrada mais dinamicamente, iniciar o trade anterior tende a funcionar melhor quando a volatilidade implícita e a percebida forem menores.
Se o mercado for mais baixo, a Butterfly e a chamada longa serão fechadas e roladas para baixo. No lado positivo, acrescento à posição até duas vezes antes de enrolar a borboleta mais baixa. A filosofia por trás do comércio é que nos mantemos menores e mais ágeis quando o mercado está se movendo para baixo e desejando assumir um pouco mais de risco do lado positivo. Desde que o comércio é projetado para ficar abaixo do dinheiro, um pull back geralmente ajuda a posição.
A imagem abaixo mostra um comércio da Butterfly CI após dois ajustes positivos:
CI Butterfly que foi ajustada duas vezes no lado positivo. O comércio é de tamanho completo e irá beneficiar significativamente de um recuo no mercado.
Uma maneira mais conservadora de negociar a posição é adicionar apenas uma vez no lado positivo e depois rolar. Ao adicionar apenas uma vez à posição, você reduz os dólares em risco e mantém os gregos menores em geral.
A perda máxima absoluta que estou disposta a assumir em um CI Butterfly é de cerca de US $ 300, o que é semelhante ao meu ganho alvo. Como a maioria das opções de maior probabilidade, o negócio ganha a maior parte do tempo, de modo que uma relação de risco: recompensa de 1: 1 mantém o negócio lucrativo.
Também vale a pena observar que um ganho / perda de US $ 250 a US $ 300 em uma conta de US $ 10.000 representa 3% do capital, que é o retorno esperado para o negócio.
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Exemplos de Negociações:
Eu irei postar uma recapitulação da Borboleta de outubro quando terminarmos o ciclo, porque a estratégia evoluiu ao longo do ano passado. Os links abaixo são alguns exemplos de negociações anteriores, mas lembre-se de que minhas regras de ajuste de borboleta mudaram um pouco.
Nós estamos apenas arranhando a superfície aqui e eu vou postar informações adicionais sobre o comércio de opções do CI Butterfly daqui para frente. Deixe-me saber quais perguntas você tem nos comentários abaixo ou via e-mail. Seu feedback me permite tornar a discussão mais relevante e útil para você!
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Melhor ainda . . . é tudo totalmente gratuito.
Pós-navegação.
Obrigado pelo post; É realmente interessante. Eu tenho algumas dúvidas.
Quais são seus pontos de ajuste?
Quantos CIB você fechou com perdas?
Você tem alguma outra regra de saída além da perda máxima?
Oi David e obrigado pelo comentário,
Ter dúvidas é bom; leia o post abaixo. Os resultados podem te surpreender:
Para suas perguntas. . .
A ideia geral é que eu me ajuste quando as negociações de preço fora do ponto de vencimento da validade expirarem. Dito isso, eu me permito uma pequena margem de manobra e tomo decisões com base no que acredito que possa acontecer no mercado.
Ontem de manhã é um exemplo interessante. O preço foi negociado até 1170 (meu ponto de ajuste) e começou a desaparecer. Como o preço saiu, o ajuste Butterfly que eu queria adicionar tornou-se cada vez mais caro (lembre-se, eles são de baixa) então eu nunca fui preenchido e não ajustei. Se o RUT voltar, eu farei o ajuste.
No lado negativo, eu me ajustei antes que ele saísse do intervalo de expiração e simplesmente rolasse a posição para baixo. Em outras palavras, eu sou mais agressivo nos ajustes de timing do lado negativo e quero manter as posições pequenas se estivermos indo para baixo.
Além dos ajustes básicos acima, às vezes faço ajustes com base nos gregos à medida que a negociação se aproxima da expiração. Especificamente, às vezes eu rodo short puts por 5 ou 10 pontos RUT para achatar delta e reduzir gamma negativo.
No ano passado (14 meses, na verdade) eu negociei a estratégia em quase todos os ciclos de vencimento (perdi um ou dois devido a mudança). O comércio ainda não perdeu, mas eu tenho certeza que vai em algum momento. O vencimento de outubro foi desafiador, mas o comércio ainda está saudável e começa a mostrar lucro. Se eu tivesse iniciado o comércio de outubro um dia antes, eu poderia ter tido a perda máxima. Foi, no entanto, iniciado na sexta-feira antes de "Black Monday". # 8221;
A perda máxima é minha regra de saída principal. Eu também estou disposto a retirar o comércio se eu mostrar um lucro de 15% dentro de 2 semanas de iniciação. Essa regra reduz a exposição ao mercado e reduz o potencial de lucro, mas um retorno de 15% em duas semanas sobre o capital em risco é bom em minha mente. Outra opção seria tirar metade do que a posição completa.
Deixe-me saber se isso levanta novas questões.
Ótimo fio. Em termos percentuais, tipicamente quanto de sua carteira é capital em risco?
Muitos presentes pela última vez, Dan! 🙂
Que bom que você gostou!
Ótimo artigo. Normalmente, quanto de um portfólio você coloca em um CBI? Também & # 8211; Qual é a sua meta de lucro e os níveis de perda? Isso varia com o tempo (como o comércio de John Lockes M3)?
Obrigado por um ótimo site.
Oi Claes e obrigado pelo comentário.
Considero US $ 10.000 a unidade básica de risco para um CIB, mas isso é para fins de dimensionamento de risco, e não porque eu coloquei essa quantidade de capital em um negócio. O comércio pode usar até cerca de US $ 5.000 de capital, uma vez que é tamanho total após o início de US $ 1200-1400 quando é aberto.
Eu sou um comerciante conservador e gosto de manter o risco sob controle em todos os momentos. Eu viso uma perda máxima e ganho de US $ 300 (um risco de 1: 1: recompensa) por posição, que é de 3% do capital. Estou trabalhando no controle dos gregos, já que o comércio se aproxima da expiração com a intenção de trazer mais dinheiro para a posição, mas por enquanto eu opero com a meta de US $ 300.
Eu emprego uma regra opcional de saída antecipada, que é a única variação real da obtenção de lucros. Especificamente, estou disposto a fechar a posição dentro de duas semanas de abertura, se o negócio for de US $ 150 a US $ 200. Esse ganho representa um retorno de cerca de 15% sobre a posição e cerca de 1,5% sobre o capital alocado. Outra opção seria reduzir a metade do comércio se várias posições estivessem sendo negociadas.
Eu vi algumas informações sobre M3 de John Locke, mas eu não posso dizer que estou familiarizado o suficiente com sua estratégia para comentar sobre suas saídas. Eu mantenho as mesmas metas de lucro e prejuízo ao longo do curso, com exceção da regra de saída antecipada. De um ponto de vista prático, se houver um aumento, digamos 200 dólares por posição, o lucro deve ser protegido pelo controle dos gregos e do risco direcional, em vez de permitir a reversão do comércio e atingir a perda máxima.
Espero que ajude e deixe-me saber se ele levanta novas questões. Obrigado!
Obrigado pela sua explicação! Em relação aos gregos. Você adiciona Flys no lado positivo com base nos gregos (ou seja, quando, por exemplo, delta / theta, delta / vega ou vega / theta atingem um determinado ponto) ou você tem pontos específicos no subjacente @, onde você adiciona à posição? Além disso, ao gerenciar a negociação pelos gregos mais perto do vencimento, você tem certas proporções para as quais deseja manter o seu negócio próximo (ex. 10% delta / theta etc).
Claro, feliz que ajudou. Eu só adiciono Butterflies ao mercado quando o preço é negociado além do prazo de validade, mesmo que seja superior. Mesmo assim, dou ao mercado uma pequena margem de manobra (talvez 5 ou mais pontos extras). Eu uso os gregos para avaliar a posição, mas não procuro necessariamente uma proporção específica. Em vez disso, tento manter o comércio ligeiramente curto com o mínimo de gama possível, permanecendo positivo em teta e negativo em vega. Se o preço permanecer dentro do corpo da Borboleta, os gregos geralmente estão bem. A exceção é quando a negociação fica intocada por um tempo e depois o mercado se move para cima.
Se a negociação ficar por um tempo, a chamada longa (OTM) começa a decair e a linha T + Zero começará a mergulhar dentro do corpo da Borboleta. Nesses casos, faço um longo tempo para achatar a linha T + Zero. O perigo óbvio é que o preço será negociado mais baixo logo após fazer esse ajuste. Considero esse ajuste importante se o Delta curto se tornar & lt; -5 para uma borboleta (posição inicial), & lt; -8 para 2 Borboletas (depois de adicionar uma vez), ou & lt; -13 para 3 Borboletas (depois de adicionar duas vezes).
Outra coisa a destacar é que eu não uso regras rígidas e rápidas. Estou observando o comércio, os gregos, a linha T + Zero e me perguntando se o comércio tem o potencial de entrar em apuros. Como você pergunta? Eu costumo considerar minha opinião direcional sobre o mercado (que é freqüentemente errada) e o que um movimento de desvio padrão de 1 dia 1 faria na posição. Se um movimento de 1SD causar um grande problema, procurarei um ajuste para atenuar esse risco.
Espero que ajude e obrigado novamente!
Obrigado pela sua explicação.
Claro que sim, Claes. Sinta-se à vontade para entrar em contato a qualquer momento.
Eu também negocio borboletas (borboleta de Bearish de John Locke e M3). Eu escrevi uma ferramenta para determinar um & # 8220; justo & # 8221; preço médio (olhando para chamadas e puts e a borboleta de ferro). Mas precisa de Interactive Brokers. Então pode não ser útil para você (porque você usa o Think ou o Swim), mas talvez alguns leitores achem útil: bbpricer /
Oi Uwe e obrigado por compartilhar sua ferramenta! Eu tenho IB também, mas eu não uso essa conta para negociação de opções. Preciso ver se tenho uma assinatura de dados que permita que ela funcione. Parece um bom projeto de fim de semana. . .
Sim, ele tenta se inscrever no RUT (que precisa de dados extras de mercado). Os dados do mercado de opções foram incluídos no pacote grande no passado, mas o IB o modificou. Agora custa um pouco, mas é dispensado se você negociar um pouco.
Mas você não precisaria dos dados de mercado subjacentes & # 8211; por favor me avise, se o programa se comportar mal neste caso.
Peguei, isso faz sentido. Eu estou pensando em mudar minha negociação de opções para o IB de qualquer maneira, então pode não ser um problema por muito tempo. Obrigado novamente.
obrigado por compartilhar sua percepção.
Por que você usa o IWM como hedge em vez de RUT?
Eu me pergunto se eu posso usar isso com viés de alta?
borboleta com delta positivo e colocar hedge.
vou tentar no papel.
Coisa certa. Eu uso o IWM porque eu estou procurando por uma razão de 1:10 e uma chamada de RUT para 1 RUT Butterfly seria muito delta para uma única Butterfly.
Qual é o benefício deste comércio sobre uma borboleta asa quebrada com a parte superior da perna que está bloqueando o lucro desde o início? Eu vi isso como uma variação do The Road Trip Trade. Eu não comparei os gregos, ou a largura do spread, nos dois negócios, mas o BWB parece que pode ser um pouco mais fácil de gerenciar, já que o lado positivo não precisa de um hedge. Eu adoraria ouvir seus pensamentos, pois tenho certeza que você comparou a estratégia do CIB a muitos outros. Obrigado.
Obrigado pelo comentário. Você está certo de que eu sempre estou sempre comparando diferentes estruturas de comércio. Um comércio de RT com uma perna superior acima da linha T + Zero é estruturalmente um comércio diferente. Eles são ambos borboletas, mas são muito diferentes. No lado positivo, você corrige que o RT exigirá menos gerenciamento. Vai, no entanto, levar mais calor em um movimento para baixo. A outra grande diferença é que o rendimento em BWB's aberto para um pequeno débito (ou mesmo crédito) tende a ser menor. Eu acho que ambos têm o seu lugar por diferentes razões e / ou dependendo de suas preferências pessoais.
Como um aparte, eu também comecei a negociar algumas transações de BWB que são diferentes do RT, mas tenho um rendimento maior. Eles são uma espécie de meio termo entre negociações como esta e o RT. Mais para vir sobre isso. . .
Para um pouco mais de informação sobre várias trocas de borboletas, você pode conferir este post:
Espero que ajude!
Oi Dan, obrigado por este ótimo artigo e estratégia. Eu queria saber se alguém pode usar essa estratégia, ou talvez alguma variação dela, para gerar renda semanal, em vez de esperar para ser rentável 3-4 semanas fora?
Minha preferência sempre foi ficar um pouco mais distante no tempo, porque as posições se movem mais lentamente e têm mais opções de ajuste. Consequentemente, eu não procurei negociá-lo em um prazo mais curto. Eu conheço uma pessoa que planejava negociar uma variação da estratégia em um período de tempo semanal, mas eu não sei muito sobre isso além disso. Minha preocupação é sempre que é difícil controlar a linha T + Zero à medida que você se aproxima e o comércio é mais propenso a se machucar em um movimento significativo.
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Nos condores de ferro de meados de 2000, verticais de alta e chamadas cobertas eram a grande coisa. Tivemos um longo período de tempo com um mercado de tendências de baixa volatilidade e essas estratégias estavam funcionando muito bem. Tudo o que você precisava fazer era seguir um conjunto básico de regras e, de repente, você era um grande negociador.
Conheço várias pessoas que se saíram tão bem que aumentaram o tamanho de suas operações, deixaram seus empregos e realizaram seus sonhos tornando-se operadores de tempo integral.
Infelizmente, as condições do mercado mudam e, em 2007, essas condutas de ferro e estratégias de viés neutro ou de alta começaram a sofrer perdas. Como os comerciantes estavam apenas seguindo um conjunto de regras e não entendiam como se adaptar ao mercado, eles não sabiam o que fazer. Então eles começaram a entrar em pânico.
Eles assumem muito risco e negoceiam de maneira diferente sem entender as conseqüências. Eles começaram a pular e implementar sistemas desconhecidos sem testes adequados.
Como resultado, no final de 2008, muitos desses traders perderam a maior parte do dinheiro e acabaram de volta em seus antigos empregos, só que desta vez sem economias.
A lição aqui, não basta seguir um sistema que funcione bem sem aprender como realmente negociar e se adaptar às condições do mercado.
Se você é alguém que deseja criar um negócio sério a partir da negociação de opções, precisa de mais do que um conjunto de regras. Vamos encarar as condições do mercado e nenhum conjunto único de regras será capaz de se sair bem o tempo todo. A última coisa que você precisa é finalmente decidir ir a tempo integral com sua negociação, ter condições de mudar e, em seguida, sair do negócio.
Então, decidi criar uma maneira de instruir os operadores sobre como administrar seu risco em opções complexas, para que eu pudesse ajudá-los a melhorar seu jogo.
O que eu criei foi o M3 Trading System.
O M3 não é apenas um “trade in the box” onde você segue cegamente um conjunto de regras rígidas, é um sistema de negociação neutro de mercado que venho desenvolvendo nos últimos sete anos especificamente projetado para ensinar e educar os traders de opções identificar e controlar o risco em suas posições.
O sistema M3 oferece as ferramentas necessárias para ajudá-lo a entender sua posição e explica como, por que e quando aplicar essas ferramentas para ajudá-lo a se tornar um profissional melhor.
Algumas das coisas que meus alunos adoram sobre o M3 como “comércio de renda” de alta probabilidade, é que não há busca por ações, não há necessidade de escolher direção, não há necessidade de cronometrar perfeitamente o mercado e não há necessidade de sentar em frente ao mercado. computador durante todo o dia. O M3 mantém suas opções sob controle dos gregos e é projetado para manter seu estresse e risco ao mínimo.
Nesta série de vídeos em quatro partes, acompanho passo a passo os conceitos do M3. Depois, passamos por vários exemplos em que passo em alguns meses extremamente difíceis para mostrar o comércio em ação.
É hora de você finalmente aprender os conceitos que ajudarão você a se adaptar ao mercado. Aprenda o M3 hoje!